PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTUX с ARTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - ARTUX is a Bank Loan fund managed by Artisan, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTUX returned 7.60%/yr vs 13.50%/yr for ARTMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ARTUX charges 1.20%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у ARTMX с доходностью 3.94%.

ARTUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.71%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTMX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.25%
С начала года
3.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.93%
3 года*
13.50%
5 лет*
2.66%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTUX и ARTMX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		1.53%6.34%7.54%11.20%-3.50%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		3.94%14.92%11.78%23.99%-26.23%

Correlation

The correlation between ARTUX and ARTMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с FLYRXARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с LFRIXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с SPYARTMX с FCNTXARTMX с VOARTMX с VIG

Доходность на риск

ARTUX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXARTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.06

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.65
1.58

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.18

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.36

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

5.26

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.06

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.51

+1.35

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и ARTMX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и ARTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTUXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-57.80%

+51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-13.32%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-24.65%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.22%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-12.00%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.43%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.59%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTUXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.07%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

13.84%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

17.13%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

24.10%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

22.54%

-19.74%

Сравнение комиссий ARTUX и ARTMX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и ARTMX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности ARTMX в 18.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.60%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		7.19%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTUX and ARTMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTMX has higher volatility (5.07%) compared to ARTUX (0.59%). In terms of maximum drawdown, ARTUX dropped -6.08% vs ARTMX's -57.80%.

ARTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTUX и ARTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор