PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и FLYRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.25%6.34%7.54%11.20%-3.50%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%.

ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.61%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с LFRIX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLXFLYRX с AFRAX

Сравнение комиссий ARTUX и FLYRX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.24

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.23

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.21

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.02

+0.68

Корреляция

Корреляция между ARTUX и FLYRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и FLYRX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что сопоставимо с доходностью FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.79%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и FLYRX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-30.67%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-1.64%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.60%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.00%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.49%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и FLYRX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.64%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.82%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.64%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.57%

-0.77%