PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и ARTGX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -4.90%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRXARTUX с LFRIX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с AVALX

Сравнение комиссий ARTUX и ARTGX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.73

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.49

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.94

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.48

+1.21

Корреляция

Корреляция между ARTUX и ARTGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и ARTGX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-49.92%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-10.18%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-9.64%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.60%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.54%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.26%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.25%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

13.78%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

14.38%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

17.25%

-14.45%