PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с APFOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-2.74%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 0.62%.

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFPX

Сравнение комиссий ARTUX и APFOX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.89

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

4.98

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.02

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.86

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

14.98

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.89

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

3.01

-1.32

Корреляция

Корреляция между ARTUX и APFOX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и APFOX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности APFOX в 7.54%

TTM2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и APFOX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-5.69%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-3.21%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.94%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.72%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.83%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и APFOX

Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.23%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.47%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

3.76%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.76%

-0.96%