Сравнение ARTTX с VTMGX
ARTTX (Artisan Focus Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ARTTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Artisan, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, ARTTX returned 11.55%/yr vs 9.93%/yr for VTMGX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTTX charges 1.27%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности ARTTX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTTX показывает доходность 17.00%, а VTMGX немного ниже – 16.49%.
ARTTX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.88%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
VTMGX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 5.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTTX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 17.00% | 19.95% | 31.74% | 15.63% | -26.10% | 23.46% | 29.76% | 33.75% | 9.50% | 30.47% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 16.49% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 14.23% |
Correlation
The correlation between ARTTX and VTMGX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ARTTX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTTX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
ARTTX
VTMGX
Сравнение ARTTX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTTX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.67 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.91 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTTX и VTMGX
Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTTX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -60.58% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.67% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -13.18% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -29.71% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.04% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -14.58% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.13% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTTX и VTMGX
Artisan Focus Fund (ARTTX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 5.61% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTTX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.42% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 14.79% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.81% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.21% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.42% | +2.75% |
Сравнение комиссий ARTTX и VTMGX
ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTTX и VTMGX
Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTMGX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTTX Artisan Focus Fund | 3.49% | 4.08% | 12.96% | 0.00% | 0.32% | 15.97% | 3.23% | 3.61% | 3.59% | 9.95% | 0.00% | 0.00% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.49% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ARTTX and VTMGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTTX has higher volatility (5.61%) compared to VTMGX (5.42%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTTX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор