Сравнение ARTTX с APFOX

С начала года, ARTTX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии APFOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTTX и APFOX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности APFOX в 7.56%

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и APFOX.

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.