PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTTX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTTX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Focus Fund (ARTTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ARTTX управляется Artisan. Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTTX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		-3.76%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%33.75%9.50%30.47%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

ARTTX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
16.53%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Focus Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с MEIFXARTTX с TILIXARTTX с ARTFXARTTX с FSPGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ARTTX и MRFOX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

ARTTX
Artisan Focus Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

ARTTX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTTX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTTXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.57

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.75

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTTX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTTXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.06

-0.19

Корреляция

Корреляция между ARTTX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и MRFOX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARTTX
Artisan Focus Fund		4.24%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и MRFOX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTTXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-29.10%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-7.09%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-12.98%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.32%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.37%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.77%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и MRFOX

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTTXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.04%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.08%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

11.83%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

12.04%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

14.29%

+4.86%