Сравнение ARTRX с VONG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и VONG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-3.12%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	31.22%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	-8.98%	18.45%	33.20%	42.67%	-29.18%	27.60%	38.30%	36.06%	-1.53%	30.05%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.78% соответственно.

ARTRX

1 день: 1.28%

1 месяц: -1.76%

С начала года: -3.12%

6 месяцев: -6.81%

1 год: 9.02%

3 года*: 10.96%

5 лет*: 3.38%

10 лет*: 10.77%

VONG

1 день: -0.01%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.98%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.79%

3 года*: 21.43%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: 16.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Название символа

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Часто сравнивают с VONG:

VONG с VUG VONG с VOO VONG с VOOG VONG с IWF VONG с QQQM VONG с MGK VONG с VONE

Сравнение комиссий ARTRX и VONG

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

ARTRX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VONG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTRX	VONG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.80	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.30	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.18	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	1.15	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.36	3.86	-1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTRX	VONG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.80	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.59	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.81	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.84	-0.34

Корреляция

Корреляция между ARTRX и VONG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и VONG

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VONG в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.69%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.50%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и VONG

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTRX	VONG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.00%	-32.72%	-13.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.71%	-16.23%	+3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.37%	-32.72%	-5.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.37%	-32.72%	-5.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.67%	-12.30%	+3.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.30%	-4.90%	-3.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.25%	4.84%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и VONG

Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTRX	VONG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	6.71%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	12.35%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.71%	22.40%	-4.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.71%	21.34%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.96%	20.82%	-1.86%

Сравнение ARTRX с VONG

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и VONG

Сравнение доходности по годам ARTRX и VONG

Доходность по периодам

ARTRX

VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTRX и VONG

Доходность на риск

ARTRX vs. VONG — Ранг доходности на риск

ARTRX

VONG

Сравнение ARTRX c VONG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTRX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и VONG

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и VONG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и VONG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)