Сравнение ARTRX с ARTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и ARTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и ARTNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	35.32%
ARTNX Artisan Select Equity Fund	-2.66%	28.66%	17.09%	26.12%	-18.16%	15.36%	20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ARTNX с доходностью -2.66%.

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

ARTNX

1 день: 1.80%

1 месяц: -5.14%

С начала года: -2.66%

6 месяцев: 5.12%

1 год: 18.01%

3 года*: 18.44%

5 лет*: 9.61%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Название символа

Artisan Select Equity Fund

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Часто сравнивают с ARTNX:

ARTNX с VEIRX ARTNX с ARTGX ARTNX с ARTYX ARTNX с TANDX ARTNX с ARTMX ARTNX с YFSIX ARTNX с ARTFX

Сравнение комиссий ARTRX и ARTNX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARTNX в 1.26%.

ARTNX

Artisan Select Equity Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTRX	ARTNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	1.16	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	1.69	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.24	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	1.67	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	5.95	-4.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTNX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и ARTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTRX	ARTNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	1.16	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.61	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.64	-0.14

Корреляция

Корреляция между ARTRX и ARTNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и ARTNX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ARTNX в 3.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
ARTNX Artisan Select Equity Fund	3.18%	3.10%	2.52%	0.47%	1.35%	4.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и ARTNX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и ARTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTRX	ARTNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.00%	-32.00%	-14.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.71%	-10.14%	-2.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.37%	-27.75%	-10.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-7.72%	-2.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.30%	-5.84%	-2.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	2.84%	+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и ARTNX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan Select Equity Fund (ARTNX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTRX	ARTNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	4.62%	+1.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	9.33%	+1.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.67%	15.98%	+1.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.71%	15.79%	+3.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.96%	20.41%	-1.45%

Сравнение ARTRX с ARTNX

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и ARTNX

Сравнение доходности по годам ARTRX и ARTNX

Доходность по периодам

ARTRX

ARTNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTRX и ARTNX

Доходность на риск

ARTRX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

ARTRX

ARTNX

Сравнение ARTRX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTRX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и ARTNX

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и ARTNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и ARTNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)