Сравнение ARTNX с FNSTX
ARTNX (Artisan Select Equity Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ARTNX returned 12.33%/yr vs 10.63%/yr for FNSTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTNX charges 1.26%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности ARTNX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNX показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 9.17%.
ARTNX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
FNSTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTNX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 14.26% | 28.66% | 17.09% | 26.12% | -18.16% | 15.36% | 20.60% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 9.17% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 6.52% |
Correlation
The correlation between ARTNX and FNSTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ARTNX and FNSTX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
ARTNX
FNSTX
Сравнение ARTNX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTNX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.42 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.24 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTNX и FNSTX
Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -35.82% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.43% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -13.63% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -21.97% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.64% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.14% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.82% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNX и FNSTX
Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.58% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.07% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 16.29% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.27% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.74% | +1.40% |
Сравнение комиссий ARTNX и FNSTX
ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNX и FNSTX
Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FNSTX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNX Artisan Select Equity Fund | 2.71% | 3.10% | 2.52% | 0.47% | 1.35% | 4.90% | 0.00% | 0.00% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.66% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ARTNX and FNSTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.58%) compared to ARTNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ARTNX dropped -32.00% vs FNSTX's -35.82%.
ARTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор