PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTMX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTMX с ARTUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-26.23%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.36%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ARTUX с доходностью -1.36%.

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%

ARTUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.39%
3 года*
6.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с RSFYXARTUX с FLYRX

Сравнение комиссий ARTMX и ARTUX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ARTUX в 1.20%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTMXARTUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.96

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.98

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

7.17

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ARTUX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTMXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.69

-1.20

Корреляция

Корреляция между ARTMX и ARTUX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и ARTUX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности ARTUX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.80%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и ARTUX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и ARTUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTMXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-6.08%

-51.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-2.33%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-1.82%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-0.97%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.67%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и ARTUX

Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTMXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.63%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

1.66%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

2.81%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

2.80%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

2.80%

+19.62%