Сравнение ARTJX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTJX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTJX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTJX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции ARTJX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.69% соответственно.
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTJX и DFVQX
ARTJX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
ARTJX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
ARTJX
DFVQX
Сравнение ARTJX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTJX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.78 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.62 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.71 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTJX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARTJX и DFVQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTJX и DFVQX
Дивидендная доходность ARTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARTJX и DFVQX
Максимальная просадка ARTJX за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTJX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTJX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.43% | -44.58% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.98% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -28.33% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -44.58% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.76% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -7.92% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTJX и DFVQX
Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 7.01% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTJX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.99% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.22% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.71% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.57% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.50% | +0.88% |