PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с TIVFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTIX (Artisan International Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.22%/yr vs 9.10%/yr for TIVFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTIX charges 1.19%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции ARTIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.10% соответственно.

ARTIX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
8.67%
С начала года
15.47%
1 год
23.71%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.22%

TIVFX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
19.49%
С начала года
28.25%
1 год
46.65%
3 года*
21.45%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		15.47%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		28.25%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Correlation

The correlation between ARTIX and TIVFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1996 г.

0.76

The correlation between ARTIX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с SPDWARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с IGAAXTIVFX с TRERXTIVFX с FSPSXTIVFX с VIAAXTIVFX с SWISX

Доходность на риск

ARTIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTIXTIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.75

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.00

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

12.38

-4.70

ARTIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и TIVFX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и TIVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-54.21%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.69%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-23.99%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-36.31%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-41.51%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-8.71%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-13.35%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.77%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и TIVFX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 4.29%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.88%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

18.40%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

21.22%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

19.20%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.71%

-1.58%

Сравнение комиссий ARTIX и TIVFX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и TIVFX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности TIVFX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.51%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.88%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and TIVFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (8.88%) compared to ARTIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs TIVFX's -54.21%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и TIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор