PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ARTIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.70% соответственно.

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий ARTIX и TBGVX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.58

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.13

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.74

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

6.58

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между ARTIX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и TBGVX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и TBGVX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-50.97%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.56%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-17.71%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-31.18%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.46%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-6.09%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и TBGVX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.70%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.39%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.36%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.03%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.64%

+3.52%