PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		3.75%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции PPYPX немного отстают с 8.80%.

ARTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.29%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.10%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий ARTIX и PPYPX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

ARTIX
Artisan International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

11.58

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между ARTIX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и PPYPX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.71%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и PPYPX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-42.48%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.21%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-35.65%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-42.48%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-6.12%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-10.28%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и PPYPX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.98%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.98%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.30%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

19.59%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.07%

-2.91%