PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTIX с APFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTIX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		4.89%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%5.06%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-5.45%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.

ARTIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
29.96%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.22%

APFDX

1 день
4.09%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.93%
1 год
9.62%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с SPDWARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX

Сравнение комиссий ARTIX и APFDX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTIX
Artisan International Fund

Доходность на риск

ARTIX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXAPFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.55

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.88

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.56

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

2.19

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.55

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между ARTIX и APFDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и APFDX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности APFDX в 20.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		21.47%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		20.76%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и APFDX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTIXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-40.83%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-13.18%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-40.83%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-9.63%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-10.88%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.36%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и APFDX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.12%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTIXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

8.04%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.39%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.45%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.40%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.47%

-4.31%