PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%25.76%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий ARTHX и HGXIX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HGXIX в 0.89%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
HGXIX
Hartford Global Impact Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.54

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.87

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

0.85

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

2.54

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.54

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между ARTHX и HGXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и HGXIX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и HGXIX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, примерно равная максимальной просадке HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-36.01%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-10.67%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-32.08%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.94%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.04%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.58%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и HGXIX

Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 6.09%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.43%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.76%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.44%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.40%

+0.10%