Сравнение ARTHX с ARTYX
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTHX returned 14.54%/yr vs 11.02%/yr for ARTYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции ARTYX по среднегодовой доходности: 14.54% против 11.02% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 14.54%
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам ARTHX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 11.61% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.45% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ARTHX and ARTYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between ARTHX and ARTYX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTHX
ARTYX
Сравнение ARTHX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTHX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.23 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.49 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и ARTYX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -59.61% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -29.14% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -29.14% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -56.15% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -59.61% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -22.39% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -18.54% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 13.51% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) составляет 5.13%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 8.24% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 15.46% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 18.35% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 27.37% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 24.35% | -6.66% |
Сравнение комиссий ARTHX и ARTYX
И ARTHX, и ARTYX имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.95%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 20.95% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and ARTYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.24%) compared to ARTHX (5.13%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs ARTYX's -59.61%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор