Сравнение ARTHX с APHKX
ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both mutual funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while APHKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTHX returned 13.66%/yr vs 11.57%/yr for APHKX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. ARTHX charges 1.28%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.
Доходность
Сравнение доходности ARTHX и APHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTHX показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у APHKX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции APHKX по среднегодовой доходности: 13.66% против 11.57% соответственно.
ARTHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.57%
APHKX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTHX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 10.32% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
APHKX Artisan International Value Fund | 16.22% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
Correlation
The correlation between ARTHX and APHKX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ARTHX and APHKX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTHX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
ARTHX
APHKX
Сравнение ARTHX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTHX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.67 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.03 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTHX и APHKX
Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и APHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTHX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -56.33% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.96% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -10.87% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -24.83% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -38.07% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | 0.00% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.03% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.93% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTHX и APHKX
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Artisan International Value Fund (APHKX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTHX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.03% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.27% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.04% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.96% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.87% | +1.78% |
Сравнение комиссий ARTHX и APHKX
ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTHX и APHKX
Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, что больше доходности APHKX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.24% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.20% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
ARTHX and APHKX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTHX has higher volatility (3.63%) compared to APHKX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs APHKX's -56.33%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTHX и APHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор