PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%1.89%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий ARTHX и APFPX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

4.93

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

7.15

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.24

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

7.19

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

37.83

-23.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.93

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

3.71

-2.99

Корреляция

Корреляция между ARTHX и APFPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и APFPX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и APFPX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-2.10%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-1.73%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-0.09%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-0.25%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.33%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и APFPX

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ARTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.19%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

1.86%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

2.64%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

2.75%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

2.75%

+14.75%