Сравнение ARTFX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund (ARTFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTFX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.87% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции ARTFX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 4.00% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.19%
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTFX и CWFIX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
ARTFX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
ARTFX
CWFIX
Сравнение ARTFX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTFX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.99 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 4.25 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.80 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.72 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 17.45 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.99 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ARTFX и CWFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и CWFIX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности CWFIX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.38% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и CWFIX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -12.41% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.37% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -6.36% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -12.41% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.03% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.87% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и CWFIX
Artisan High Income Fund (ARTFX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTFX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.70% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.03% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.71% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.75% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.09% | +2.10% |