Сравнение ARTFX с ARTYX
ARTFX (Artisan High Income Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTFX returned 5.98%/yr vs 11.02%/yr for ARTYX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARTFX charges 0.96%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTFX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ARTFX уступали акциям ARTYX по среднегодовой доходности: 5.98% против 11.02% соответственно.
ARTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.98%
ARTYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам ARTFX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 0.88% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.45% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ARTFX and ARTYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTFX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTFX
ARTYX
Сравнение ARTFX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund (ARTFX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTFX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.23 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.49 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTFX и ARTYX
Максимальная просадка ARTFX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTFX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTFX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -59.61% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -29.14% | +26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -29.14% | +25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -56.15% | +41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -59.61% | +38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -22.39% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -18.54% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 13.51% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTFX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan High Income Fund (ARTFX) составляет 0.78%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ARTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTFX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 8.24% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 15.46% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 18.35% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 27.37% | -22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 24.35% | -19.16% |
Сравнение комиссий ARTFX и ARTYX
ARTFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTFX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.91% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTFX and ARTYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.24%) compared to ARTFX (0.78%). In terms of maximum drawdown, ARTFX dropped -21.42% vs ARTYX's -59.61%.
ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTFX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор