Сравнение ARSVX с PRVIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 10.74%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и PRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.74% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
PRVIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам ARSVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 17.26% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Correlation
The correlation between ARSVX and PRVIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between ARSVX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
PRVIX
Сравнение ARSVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.02 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 15.00 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.15 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и PRVIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и PRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -40.95% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.93% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -24.57% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -28.00% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -40.95% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | 0.00% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -8.33% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.36% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и PRVIX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.58%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.48% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.31% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.73% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.84% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.06% | -1.71% |
Сравнение комиссий ARSVX и PRVIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и PRVIX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.33% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and PRVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVIX has higher volatility (4.48%) compared to ARSVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs PRVIX's -40.95%.
PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и PRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор