Сравнение ARSVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
ARSVX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -3.42% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.76% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.86%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSVX и NSDVX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
ARSVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
ARSVX
NSDVX
Сравнение ARSVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.96 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.95 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.29 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARSVX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и NSDVX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и NSDVX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -38.64% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.48% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -22.58% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -38.64% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -4.78% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.62% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.33% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и NSDVX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX) имеют волатильность 4.07% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.13% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 17.07% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.17% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.66% | +1.71% |