Сравнение ARSVX с GWMIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while GWMIX is a Municipal Bonds fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.74%/yr vs 2.20%/yr for GWMIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.39%/yr for GWMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и GWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у GWMIX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции GWMIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.20% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.74%
GWMIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам ARSVX и GWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 10.60% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.65% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 7.91% | 0.87% | 4.80% |
Correlation
The correlation between ARSVX and GWMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.10 |
The correlation between ARSVX and GWMIX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. GWMIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
GWMIX
Сравнение ARSVX c GWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSVX | GWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.68 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.91 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и GWMIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки GWMIX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и GWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -12.27% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -3.89% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -5.41% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -12.27% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -12.27% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.95% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -1.97% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 1.33% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и GWMIX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | GWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.52% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.24% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 2.73% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 4.14% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 3.99% | +15.30% |
Сравнение комиссий ARSVX и GWMIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GWMIX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и GWMIX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.75% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and GWMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.80%) compared to GWMIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs GWMIX's -12.27%.
GWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и GWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор