PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с BRWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.78%/yr vs 11.18%/yr for BRWIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции ARSVX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.18% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%

BRWIX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.87%
1 год
33.60%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		15.39%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Correlation

The correlation between ARSVX and BRWIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ARSVX and BRWIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с ARSMX

Доходность на риск

ARSVX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSVXBRWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.40

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.33

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.05

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

13.84

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSVX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSVXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.40

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и BRWIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и BRWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-54.49%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-11.28%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-20.82%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-36.71%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-36.71%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-0.80%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-17.59%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.48%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и BRWIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.74%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.62%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.33%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.13%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.15%

-0.80%

Сравнение комиссий ARSVX и BRWIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и BRWIX

ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.65%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and BRWIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRWIX has higher volatility (4.74%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs BRWIX's -54.49%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и BRWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор