Сравнение ARSTX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSTX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSTX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | -1.18% | 7.78% | 16.94% | 17.69% | -19.84% | 35.98% | 18.68% | 29.05% | -11.48% | 10.13% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.51% соответственно.
ARSTX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.44%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSTX и VSCPX
ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
ARSTX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
ARSTX
VSCPX
Сравнение ARSTX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSTX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.96 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARSTX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSTX и VSCPX
Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTX Nuveen Small Cap Select Fund | 2.56% | 2.53% | 2.42% | 0.00% | 0.40% | 21.05% | 1.25% | 0.37% | 21.67% | 10.31% | 8.92% | 20.02% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARSTX и VSCPX
Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -41.81% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.29% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.97% | -28.13% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -41.81% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -6.11% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -6.55% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSTX и VSCPX
Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.77% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.60% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 21.79% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.74% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.55% | +1.65% |