PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с CHTTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 8.21%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.21% соответственно.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between ARSMX and CHTTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between ARSMX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX

Доходность на риск

ARSMX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.23

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.16

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.46

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXCHTTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и CHTTX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-58.30%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-17.80%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-17.80%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-20.38%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-42.58%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-14.76%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.80%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

9.29%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и CHTTX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

16.52%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

18.92%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

18.56%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.49%

-0.92%

Сравнение комиссий ARSMX и CHTTX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и CHTTX

Ни ARSMX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ARSMX and CHTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs CHTTX's -58.30%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор