Сравнение ARSMX с CHTTX
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.91%/yr vs 8.16%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.16% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.91%
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам ARSMX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 7.66% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between ARSMX and CHTTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between ARSMX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSMX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
ARSMX
CHTTX
Сравнение ARSMX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSMX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.46 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и CHTTX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSMX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -58.30% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -17.80% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -17.80% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -20.38% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -42.58% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -11.90% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.82% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 10.13% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 3.68%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSMX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.23% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.61% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 19.02% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 18.56% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.28% | -0.79% |
Сравнение комиссий ARSMX и CHTTX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и CHTTX
Ни ARSMX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
ARSMX and CHTTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to ARSMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs CHTTX's -58.30%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSMX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор