PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с CHTTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 10.08%/yr vs 8.97%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.97% соответственно.

ARSMX

1 день
1.63%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.72%
6 месяцев
2.99%
1 год
4.72%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.08%

CHTTX

1 день
1.45%
1 месяц
2.90%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.99%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		4.72%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		1.97%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between ARSMX and CHTTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between ARSMX and CHTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с GWMEXCHTTX с ARDEX

Доходность на риск

ARSMX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSMXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.16

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.08

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.17

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.31

+1.13

ARSMX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и CHTTX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-58.30%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-17.80%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-17.80%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-20.38%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-42.58%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-12.16%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.81%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

9.78%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и CHTTX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 3.42%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.65%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.75%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

19.04%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

18.57%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

20.39%

-0.84%

Сравнение комиссий ARSMX и CHTTX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и CHTTX

Ни ARSMX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARSMX and CHTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHTTX has higher volatility (3.65%) compared to ARSMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs CHTTX's -58.30%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор