PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSMX с ARSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.25%/yr vs 8.78%/yr for ARSVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 9.25% против 8.78% соответственно.

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSMX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between ARSMX and ARSVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.98

The correlation between ARSMX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

ARSMX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.36

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.37

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.76

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и ARSVX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSMXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-54.85%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-16.62%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.21%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.21%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-40.52%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-14.05%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.68%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

8.12%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и ARSVX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 2.68%, в то время как у AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSMXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.20%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.76%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.10%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.35%

+0.22%

Сравнение комиссий ARSMX и ARSVX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и ARSVX

Ни ARSMX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ARSMX and ARSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARSVX has higher volatility (3.20%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs ARSVX's -54.85%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSMX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор