Сравнение ARSMX с ARSVX
ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from AMG. Over the past 10 years, ARSMX returned 9.91%/yr vs 9.54%/yr for ARSVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARSMX charges 1.27%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции ARSVX немного отстают с 9.54%.
ARSMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.91%
ARSVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам ARSMX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 7.66% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 8.44% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between ARSMX and ARSVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between ARSMX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSMX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
ARSMX
ARSVX
Сравнение ARSMX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARSMX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 0.01 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и ARSVX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSMX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -54.85% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -16.62% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -19.21% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -19.21% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -40.52% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.61% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -8.68% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 8.51% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и ARSVX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSMX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.40% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.06% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.04% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.83% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.29% | +0.20% |
Сравнение комиссий ARSMX и ARSVX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и ARSVX
Ни ARSMX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ARSMX and ARSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARSMX has higher volatility (3.68%) compared to ARSVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ARSMX dropped -51.75% vs ARSVX's -54.85%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSMX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор