Сравнение ARQQ с ABBV
ARQQ (Arqit Quantum Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, ARQQ returned -28.53%/yr vs 22.39%/yr for ABBV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%.
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ARQQ и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 22.78% |
Correlation
The correlation between ARQQ and ABBV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
ARQQ:
$225.50M
ABBV:
$403.99B
ARQQ:
-$4.72
ABBV:
$2.05
ARQQ:
151.77
ABBV:
6.43
ARQQ:
7.91
ABBV:
14.69
ARQQ:
$1.43M
ABBV:
$62.82B
ARQQ:
-$307.00K
ABBV:
$46.15B
ARQQ:
-$68.30M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQ vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ARQQ
ABBV
Сравнение ARQQ c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQQ | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.29 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.88 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и ABBV
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQ | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -45.09% | -54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -17.32% | -62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.76% | -20.74% | -69.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -4.60% | -93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.78% | -10.71% | -78.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 7.75% | +46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и ABBV
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 35.65% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQ | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.65% | 6.10% | +29.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.49% | 17.85% | +46.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 24.31% | +80.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.12% | 22.89% | +111.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.12% | 25.73% | +108.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQ и ABBV
ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQ и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQ and ABBV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ARQQ dropped -99.60% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQ и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор