Сравнение AROIX с PLWIX
AROIX (American Century Investments One Choice 2045 Portfolio) and PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AROIX returned 8.92%/yr vs 7.33%/yr for PLWIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AROIX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for PLWIX.
Доходность
Сравнение доходности AROIX и PLWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.33% соответственно.
AROIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.92%
PLWIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам AROIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 6.61% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 15.45% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 4.21% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Correlation
The correlation between AROIX and PLWIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between AROIX and PLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
AROIX
PLWIX
Сравнение AROIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.09 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.08 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROIX и PLWIX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, примерно равная максимальной просадке PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и PLWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -49.07% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -4.75% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -6.97% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -19.73% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | -20.29% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.39% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.71% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.09% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и PLWIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.55% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.27% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 6.26% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 8.30% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 8.51% | +4.05% |
Сравнение комиссий AROIX и PLWIX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и PLWIX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности PLWIX в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 11.40% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 9.67% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AROIX and PLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AROIX has higher volatility (3.39%) compared to PLWIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, AROIX dropped -48.96% vs PLWIX's -49.07%.
AROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROIX и PLWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор