PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.73% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTIUXAROIX с PTDIXAROIX с ACFOX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий AROIX и FRAMX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

AROIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.30

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.22

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.81

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между AROIX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FRAMX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FRAMX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-33.94%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.45%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-16.31%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-16.31%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.47%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.86%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.87%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FRAMX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.14%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.95%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.64%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.22%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

4.48%

+8.13%