Сравнение ARMW с ROCY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 261.96% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between ARMW and ROCY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 6.11 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ARMW и ROCY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -3.35% | -45.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.01% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -0.33% | -26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 10.85% | +77.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.57% | 10.85% | +77.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.57% | 10.85% | +77.72% |
Сравнение комиссий ARMW и ROCY
ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и ROCY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and ROCY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор