Сравнение ARMH с STHH
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и STHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | -5.49% |
Correlation
The correlation between ARMH and STHH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. STHH — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение ARMH c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и STHH
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -33.89% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -20.65% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.22% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 54.44% | +48.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 52.31% | +50.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 52.31% | +50.97% |
Сравнение комиссий ARMH и STHH
И ARMH, и STHH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и STHH
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and STHH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH and STHH have the same expense ratio: 0.19% per year.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and ADRhedged.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор