Сравнение ARMH с DFNV
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while DFNV is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for DFNV.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и DFNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и DFNV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 4.99% |
Correlation
The correlation between ARMH and DFNV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. DFNV — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFNV
Сравнение ARMH c DFNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | DFNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и DFNV
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и DFNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | DFNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -29.71% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -2.91% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -9.41% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и DFNV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | DFNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 18.44% | +84.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 19.83% | +83.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 19.72% | +83.56% |
Сравнение комиссий ARMH и DFNV
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и DFNV
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and DFNV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and TrimTabs. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.69% for DFNV.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и DFNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор