Сравнение ARLU с SPBU
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 16.01% vs 17.39% for SPBU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SPBU.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и SPBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SPBU с доходностью 5.93%.
ARLU
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBU
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и SPBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 4.03% | 12.39% |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 5.93% | 13.01% |
Correlation
The correlation between ARLU and SPBU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between ARLU and SPBU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. SPBU — Ранг доходности на риск
ARLU
SPBU
Сравнение ARLU c SPBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLU | SPBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.31 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLU и SPBU
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SPBU в -8.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и SPBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | SPBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -8.61% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.10% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.77% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.32% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.69% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и SPBU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеют волатильность 3.95% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | SPBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.72% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 10.05% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 11.88% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 11.88% | +0.78% |
Сравнение комиссий ARLU и SPBU
ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPBU в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и SPBU
Ни ARLU, ни SPBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ARLU and SPBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBU has higher volatility (3.99%) compared to ARLU (3.95%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs SPBU's -8.61%.
On 1-year performance, SPBU leads with 17.39% vs 16.01% for ARLU. On fees, ARLU is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 17.39% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARLU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.
ARLU and SPBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARLU is categorized as Options Trading, while SPBU is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.79% for SPBU.
SPBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и SPBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор