Сравнение ARLU с SEPT
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 16.01% vs 18.09% for SEPT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и SEPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у SEPT с доходностью 5.86%.
ARLU
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и SEPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 4.03% | 11.27% | 8.80% |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 5.86% | 14.95% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ARLU and SEPT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between ARLU and SEPT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. SEPT — Ранг доходности на риск
ARLU
SEPT
Сравнение ARLU c SEPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLU | SEPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.37 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 17.00 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLU и SEPT
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SEPT в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и SEPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | SEPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -12.83% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -5.39% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.72% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.11% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.07% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и SEPT
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | SEPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.81% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.76% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 7.49% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 9.83% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 9.83% | +2.83% |
Сравнение комиссий ARLU и SEPT
И ARLU, и SEPT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и SEPT
Ни ARLU, ни SEPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ARLU and SEPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARLU has higher volatility (3.95%) compared to SEPT (1.81%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs SEPT's -12.83%.
On 1-year performance, SEPT leads with 18.09% vs 16.01% for ARLU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 18.09% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARLU and SEPT have the same expense ratio: 0.74% per year.
ARLU and SEPT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARLU is categorized as Options Trading, while SEPT is Defined Outcome.
SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и SEPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор