PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

ARLU и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и SAUG

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Сравнение комиссий ARLU и SAUG

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.94

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между ARLU и SAUG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и SAUG

Ни ARLU, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и SAUG

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-14.62%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.35%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-2.44%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.38%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.79%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и SAUG

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.60%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.53%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.71%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

12.11%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

12.11%

+0.68%