Сравнение ARLU с FEBU
ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 19.35% vs 19.90% for FEBU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARLU и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLU показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLU и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 9.35% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ARLU and FEBU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between ARLU and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLU vs. FEBU — Ранг доходности на риск
ARLU
FEBU
Сравнение ARLU c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLU | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.34 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 12.90 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLU | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ARLU и FEBU
Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLU | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -11.73% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -5.99% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.52% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.89% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.55% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLU и FEBU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) имеют волатильность 2.63% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLU | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 6.85% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 9.36% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 11.47% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 11.47% | +1.09% |
Сравнение комиссий ARLU и FEBU
И ARLU, и FEBU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLU и FEBU
Ни ARLU, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ARLU and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARLU has higher volatility (2.63%) compared to FEBU (2.53%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs FEBU's -11.73%.
On 1-year performance, FEBU leads with 19.90% vs 19.35% for ARLU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBU has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 19.90% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARLU and FEBU have the same expense ratio: 0.74% per year.
ARLU and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARLU is categorized as Options Trading, while FEBU is Defined Outcome.
FEBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLU и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор