PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с XITK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с XITK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index. ARKW is actively managed, while XITK is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.68%/yr vs 13.96%/yr for XITK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for XITK.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции XITK по среднегодовой доходности: 22.68% против 13.96% соответственно.

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и XITK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%

Correlation

The correlation between ARKW and XITK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between ARKW and XITK shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и XITK

Секторы
ARKW
XITK

Технологии

44.0%
82.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
0.8%

Финансовые услуги

14.1%
1.3%

Промышленность

4.9%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.0%
XITK
82.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
XITK
10.4%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
XITK
0.8%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
XITK
1.3%

Промышленность

ARKW
4.9%
XITK
1.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

XITK

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

XITK

-

Энергетика

ARKW

-

XITK

-

Здравоохранение

ARKW

-

XITK
3.1%

Недвижимость

ARKW

-

XITK
0.4%

Коммунальные услуги

ARKW

-

XITK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSXXITK с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. XITK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWXITKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.03

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.15

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.03

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-0.07

-0.21

ARKW vs. XITK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XITK равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и XITK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и XITK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWXITKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-65.56%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-28.03%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-28.18%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-61.53%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-65.56%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-30.52%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-22.10%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

12.17%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и XITK

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.28%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWXITKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

12.20%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

23.82%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

27.92%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

32.88%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

29.71%

+8.07%

Сравнение комиссий ARKW и XITK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и XITK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and XITK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (12.20%) compared to ARKW (11.28%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs XITK's -65.56%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.68% vs 13.96% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.68% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for XITK.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XITK is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.45% for XITK.

XITK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и XITK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор