PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. ARKW is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%8.05%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between ARKW and TPLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.62

The correlation between ARKW and TPLC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и TPLC

Секторы
ARKW
TPLC

Технологии

44.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

16.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

15.0%
0.2%

Финансовые услуги

14.2%
11.8%

Промышленность

1.7%
23.2%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

8.2%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

ARKW
44.2%
TPLC
16.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
TPLC
9.0%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
TPLC
0.2%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
TPLC
11.8%

Промышленность

ARKW
1.7%
TPLC
23.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

TPLC
3.8%

Энергетика

ARKW

-

TPLC
8.2%

Здравоохранение

ARKW

-

TPLC
9.3%

Недвижимость

ARKW

-

TPLC
0.3%

Коммунальные услуги

ARKW

-

TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

ARKW vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.20

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.78

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.82

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

6.47

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ARKW и TPLC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-38.02%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-7.58%

-28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-18.18%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-21.63%

-55.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

0.00%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-5.29%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

2.13%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и TPLC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.72%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

8.47%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

11.50%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

16.14%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

19.88%

+17.80%

Сравнение комиссий ARKW и TPLC

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и TPLC

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and TPLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs 1.88% for ARKW. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.83% for TPLC.

They also come from different issuers: ARK and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор