PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с KMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -5.12% vs 1.19% for KMID. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у KMID с доходностью 2.51%.

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%

KMID

1 день
0.68%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.51%
6 месяцев
0.93%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и KMID

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%24.02%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.51%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between ARKW and KMID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ARKW и KMID

Секторы
ARKW
KMID

Технологии

44.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.7%

Финансовые услуги

14.1%
11.8%

Промышленность

4.9%
52.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

11.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.0%
KMID
15.8%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
KMID
8.7%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
KMID
11.8%

Промышленность

ARKW
4.9%
KMID
52.2%

Сырьевые материалы

ARKW

-

KMID

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

KMID

-

Энергетика

ARKW

-

KMID

-

Здравоохранение

ARKW

-

KMID
11.5%

Недвижимость

ARKW

-

KMID

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с TMFM

Доходность на риск

ARKW vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.23

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

0.27

-0.55

ARKW vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и KMID

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-18.89%

-61.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-10.71%

-25.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-4.67%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-5.73%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

4.38%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и KMID

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

5.01%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

11.72%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

14.84%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

16.97%

+26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

16.97%

+20.81%

Сравнение комиссий ARKW и KMID

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и KMID

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and KMID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.28%) compared to KMID (5.01%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, KMID leads with 1.19% vs -5.12% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMID has performed better with a 1.19% return vs -5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: ARK and Virtus. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.80% for KMID.

KMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор