PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ARKW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.53%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 22.53% против 9.45% соответственно.

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.76%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between ARKW and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.30

The correlation between ARKW and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и HDV

Секторы
ARKW
HDV

Технологии

44.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

14.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.2%

Финансовые услуги

14.1%
4.7%

Промышленность

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

ARKW
44.0%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
HDV
9.2%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
HDV
4.7%

Промышленность

ARKW
4.9%
HDV
3.5%

Сырьевые материалы

ARKW

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

HDV
24.5%

Энергетика

ARKW

-

HDV
20.2%

Здравоохранение

ARKW

-

HDV
22.6%

Недвижимость

ARKW

-

HDV

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.13

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.13

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.09

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.19

-11.22

ARKW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и HDV

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-37.04%

-43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-5.18%

-31.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-10.49%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-15.42%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-37.04%

-43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-1.35%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-3.08%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

1.89%

+16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и HDV

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

3.64%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

7.61%

+17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

9.93%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

12.81%

+30.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

15.73%

+22.05%

Сравнение комиссий ARKW и HDV

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и HDV

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.08%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.53% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.53% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.67% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор