PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с FTEC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

ARKW и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или FTEC.

Корреляция

Корреляция между ARKW и FTEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

1.32

FTEC:

0.55

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.74

FTEC:

0.97

Коэф-т Омега

ARKW:

1.23

FTEC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.75

FTEC:

0.62

Коэф-т Мартина

ARKW:

4.18

FTEC:

2.02

Индекс Язвы

ARKW:

11.22%

FTEC:

8.35%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.40%

FTEC:

30.48%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

ARKW:

-38.54%

FTEC:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKW имеют среднегодовую доходность 19.74%, а акции FTEC немного отстают с 19.49%.

ARKW

С начала года

3.82%

1 месяц

21.55%

6 месяцев

7.02%

1 год

51.59%

5 лет

11.12%

10 лет

19.74%

FTEC

С начала года

-3.57%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-3.56%

1 год

16.57%

5 лет

20.88%

10 лет

19.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKW и FTEC

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FTEC

ARKW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FTEC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FTEC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...