PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. ARKW is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.53%/yr vs 25.28%/yr for FTEC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции ARKW уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 22.53% против 25.28% соответственно.

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.76%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between ARKW and FTEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.76

The correlation between ARKW and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и FTEC

Секторы
ARKW
FTEC

Технологии

44.0%
98.3%

Коммуникационные услуги

14.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
0.0%

Финансовые услуги

14.1%
0.6%

Промышленность

4.9%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.0%
FTEC
98.3%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
FTEC
0.6%

Промышленность

ARKW
4.9%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

FTEC

-

Энергетика

ARKW

-

FTEC
0.3%

Здравоохранение

ARKW

-

FTEC

-

Недвижимость

ARKW

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

ARKW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.10

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.63

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.94

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.03

-9.06

ARKW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FTEC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-34.95%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-16.26%

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-27.30%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-34.95%

-42.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-34.95%

-45.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-7.72%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-5.57%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

5.28%

+12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FTEC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 11.08% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

11.42%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

18.65%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

22.79%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

25.60%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

24.86%

+12.92%

Сравнение комиссий ARKW и FTEC

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FTEC

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and FTEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to ARKW (11.08%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.28% vs 22.53% for ARKW. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.28% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.36% for FTEC.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Fidelity. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор