PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKW имеют среднегодовую доходность 21.40%, а акции FTEC немного отстают с 21.28%.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий ARKW и FTEC

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

ARKW vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.10

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.92

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.93

-3.92

ARKW vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.60

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между ARKW и FTEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и FTEC

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и FTEC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-34.95%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-16.26%

-19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-34.95%

-42.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-34.95%

-45.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-11.53%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-5.61%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

5.27%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и FTEC

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

8.01%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

16.40%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

27.53%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

25.11%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

24.57%

+12.98%