Сравнение ARKW с DXC
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while DXC (DXC Technology Company) is a stock. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs -24.93%/yr for DXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и DXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у DXC с доходностью -35.09%.
ARKW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 22.88%
DXC
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- -35.09%
- 6 месяцев
- -31.97%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKW и DXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.87% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 70.10% |
DXC DXC Technology Company | -35.09% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.75% |
Correlation
The correlation between ARKW and DXC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ARKW and DXC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. DXC — Ранг доходности на риск
ARKW
DXC
Сравнение ARKW c DXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и DXC Technology Company (DXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | DXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.78 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.91 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.74 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.54 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.32 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и DXC
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки DXC в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и DXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -91.10% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -49.38% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -71.15% | +34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -81.07% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -89.71% | +69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -58.05% | +34.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.55% | 20.17% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и DXC
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.88%, в то время как у DXC Technology Company (DXC) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | DXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 32.05% | -24.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 46.01% | -22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 52.42% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 46.30% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 51.59% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и DXC
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как DXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.61% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and DXC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (32.05%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs DXC's -91.10%.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и DXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор