Сравнение DXC с VTSAX
DXC (DXC Technology Company) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DXC returned -26.63%/yr vs 11.90%/yr for VTSAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DXC и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXC показывает доходность -42.73%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 8.85%.
DXC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -42.73%
- 6 месяцев
- -44.44%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -31.28%
- 5 лет*
- -26.63%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам DXC и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | -42.73% | -26.68% | -12.64% | -13.70% | -17.68% | 25.01% | -30.14% | -27.90% | -34.63% | 53.43% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 8.85% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 18.87% |
Correlation
The correlation between DXC and VTSAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between DXC and VTSAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
DXC
VTSAX
Сравнение DXC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXC | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.73 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 12.17 | -14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXC и VTSAX
Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.10% | -55.33% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -8.92% | -40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.15% | -19.36% | -51.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.07% | -25.36% | -55.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.92% | -2.79% | -88.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -8.99% | -49.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 2.00% | +20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXC и VTSAX
DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 4.97% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 10.13% | +36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.87% | 12.89% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 17.46% | +28.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.56% | 18.42% | +33.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXC и VTSAX
DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXC DXC Technology Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 2.18% | 24.81% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DXC and VTSAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXC has higher volatility (17.52%) compared to VTSAX (4.97%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXC и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор