PortfoliosLab logo
Сравнение DXC с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXC и VTSAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.35%
163.85%
DXC
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.63

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.68

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

DXC:

0.91

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.33

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.87

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

DXC:

14.82%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

DXC:

44.19%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

DXC:

-83.44%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%.


DXC

С начала года

-23.42%

1 месяц

-10.42%

6 месяцев

-23.00%

1 год

-23.80%

5 лет

-3.19%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXC: -0.63
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.68
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.91
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXC: -0.33
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXC: -1.87
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.48
DXC
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и VTSAX

DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXC
DXC Technology Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DXC и VTSAX

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.44%
-10.35%
DXC
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и VTSAX

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.27%
14.32%
DXC
VTSAX