PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с COLO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. ARKW is actively managed, while COLO is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.86%/yr vs 7.13%/yr for COLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 22.86% против 7.13% соответственно.

ARKW

1 день
4.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-1.16%
1 год
15.15%
3 года*
37.73%
5 лет*
1.45%
10 лет*
22.86%

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.20%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between ARKW and COLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.32

Сравнение распределения секторов ARKW и COLO

Секторы
ARKW
COLO

Технологии

46.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
3.5%

Финансовые услуги

13.6%
39.3%

Промышленность

1.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

18.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.5%

Технологии

ARKW
46.0%
COLO

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
COLO
1.6%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
COLO
3.5%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
COLO
39.3%

Промышленность

ARKW
1.5%
COLO
2.5%

Сырьевые материалы

ARKW

-

COLO
18.5%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

COLO

-

Энергетика

ARKW

-

COLO
17.1%

Здравоохранение

ARKW

-

COLO

-

Недвижимость

ARKW

-

COLO

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

COLO
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO

Доходность на риск

ARKW vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.77

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.68

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.59

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

9.71

-8.86

ARKW vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и COLO

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-78.91%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-17.79%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-18.35%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-43.86%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-62.75%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-15.20%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-40.28%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

6.56%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и COLO

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеют волатильность 11.21% и 11.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.44%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

20.36%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.21%

23.09%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

23.37%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

25.47%

+12.30%

Сравнение комиссий ARKW и COLO

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и COLO

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности COLO в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.59%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and COLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.44%) compared to ARKW (11.21%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.86% vs 7.13% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.86% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 1.59% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COLO is Latin America Equities. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор