PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, ARKW returned 10.46% vs -5.21% for AS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amer Sports, Inc (AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

AS

1 день
-0.39%
1 месяц
8.18%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и AS

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%55.21%
AS
Amer Sports, Inc		-5.06%33.58%108.66%

Correlation

The correlation between ARKW and AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Amer Sports, Inc

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с AS:
AS с ONONAS с QUREAS с VGZAS с AQSTAS с COCOAS с IMRXAS с ACMR

Доходность на риск

ARKW vs. AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AS
Ранг доходности на риск AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.13

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.11

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.18

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.36

+0.94

ARKW vs. AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа AS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и AS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-40.71%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-28.78%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-15.49%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-13.29%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

14.56%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и AS

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amer Sports, Inc (AS) имеют волатильность 10.38% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.17%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

29.10%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

41.31%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

49.55%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

49.55%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и AS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
AS
Amer Sports, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs AS's -40.71%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор