PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKVX с STPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKVX (ARK Venture Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, ARKVX returned 37.85%/yr vs 21.63%/yr for STPAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 2.90%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 11.54%.

ARKVX

1 день
2.42%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.60%
6 месяцев
29.28%
1 год
73.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

STPAX

1 день
-1.16%
1 месяц
7.53%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.20%
3 года*
21.63%
5 лет*
10.34%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKVX и STPAX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		14.60%55.68%6.69%61.25%-6.24%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		11.54%16.20%20.02%45.01%2.79%

Correlation

The correlation between ARKVX and STPAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between ARKVX and STPAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с DXYZ
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPXSTPAX с FELIX

Доходность на риск

ARKVX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXSTPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.74

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.53
2.30

+9.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

1.86

+7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.73

6.24

+30.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.74

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.27

+1.63

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и STPAX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и STPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKVXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-94.25%

+75.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.49%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-22.78%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-58.75%

+54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.60%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и STPAX

ARK Venture Fund (ARKVX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKVXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.43%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.82%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.56%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.69%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

22.03%

-3.33%

Сравнение комиссий ARKVX и STPAX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии STPAX в 2.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и STPAX

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.51%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Часто задаваемые вопросы

ARKVX and STPAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKVX has higher volatility (4.94%) compared to STPAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs STPAX's -94.25%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKVX и STPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор