Сравнение ARKVX с STPAX
ARKVX (ARK Venture Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, ARKVX returned 38.86%/yr vs 18.69%/yr for STPAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKVX charges 3.50%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKVX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 4.61%.
ARKVX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 77.91%
- 3 года*
- 38.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам ARKVX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 18.67% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 4.61% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | 4.17% |
Correlation
The correlation between ARKVX and STPAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between ARKVX and STPAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKVX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
ARKVX
STPAX
Сравнение ARKVX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKVX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.17 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.04 | 1.07 | +8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.85 | 3.46 | +34.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и STPAX
Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKVX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -94.25% | +75.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -15.49% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -22.78% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -7.31% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -58.64% | +54.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.76% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и STPAX
ARK Venture Fund (ARKVX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеют волатильность 6.89% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKVX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.18% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 13.97% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 17.53% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.85% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 22.08% | -3.33% |
Сравнение комиссий ARKVX и STPAX
ARKVX берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и STPAX
ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 16.54% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
ARKVX and STPAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPAX has higher volatility (7.18%) compared to ARKVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs STPAX's -94.25%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKVX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор