Сравнение ARKT с QB
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. ARKT is actively managed, while QB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.09%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.09% | 2.93% |
Correlation
The correlation between ARKT and QB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. QB — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение ARKT c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и QB
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -3.47% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -1.93% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -0.43% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 6.82% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 6.82% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 6.82% | +12.02% |
Сравнение комиссий ARKT и QB
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и QB
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QB в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and QB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.25% for ARKT.
They also come from different issuers: ARK Invest and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор